한은 "금융·경제 전문가 58%, 단기 금융시스템 위험 발생 가능성 높다"

한국은행, 2022년 12월 금융안정보고서 발표
단기금융시스템 발생 위험 응답 58%, 역대 최대
금융시스템 안정성 신뢰도는 36.1%로 대폭 하락
높은 가계 부채 및 상환 부담 증가 등 대내 요인↑

[이데일리 이윤화 기자] 금융·경제 전문가들을 올 하반기 단기 금융시스템 리스크(위험) 발생 가능성이 크게 확대된 것으로 평가했다. 응답자 중 58%가 단기 금융시스템 위험 가능성을 높게 평가했는데 이는 설문조사를 실시한 이래 가장 높은 수준이다. 반면 향후 3년간 우리나라 금융시스템 안정성에 대한 신뢰도는 큰 폭 떨어졌다. 이는 통화긴축에 따른 금리 상승, 가계 및 기업 부채 부실화 우려 등 주로 대내 요인에 의한 것으로 나타났다.

한국은행 금융통화위원회는 22일 금융안정보고서를 통해 ‘최근 주요 금융 불안 요인에 대한 서베이 결과 및 시사점’을 발표했다. 한은이 금융·경제 전문가 74명을 대상으로 조사한 결과 단기 시스템리스크 발생 가능성이 높다는 응답 비중이 58.3%로 설문 이래 가장 높은 수준을 기록했다. 이는 미중 무역분쟁이 확대됐던 2018년 하반기(29.1%)와 코로나19가 발생한 2020년 상반기(38.0%)와 비교해도 매우 높은 수치다.

반면 향후 3년간 금융시스템 안정성에 대한 신뢰도가 높다는 응답 비중은 36.1%에 그쳤다. 이는 코로나19 발생 시기인 2020년 하반기 58.6%를 기록한 것에 비해 대폭 낮아진 것이다. 2018~2021년 평균치인 54%에도 미치지 못하는 수준이다. 올해 상반기까지만 해도 53.2%로 높은 수준을 유지했지만, 그동안 누적된 기준금리 인상으로 인한 시장금리 상승과 가계대출 부실화 우려가 커졌고 레고랜드 사태 등에 단기금융시장 리스크까지 확대되면서 금융시스템 안정성에 대한 신뢰가 크게 낮아진 것으로 보인다.

응답자들은 국내 시장금리 상승에 따른 가계의 부채 상환부담, 기업의 부실위험 및 금융기관 대출 부실화 및 우발채무 현실화 우려 등 대내요인을 주요 취약 요인으로 지목했다. 높은 가계 부채 수준 및 상환 부담 증가가 69.4%로 가장 큰 요인으로 지목됐고, 기업 자금조달 여건 악화에 따른 부실위험 증가도 62.5%를 차지했다. 이어 금융기관 대출 부실화 및 우발채무 현실화 우려가 48.6%, 국내 시장금리의 급격한 상승이 43.1%로 뒤를 이었다. 부동산 시장 침체도 36.1%로 비교적 높은 응답률을 보였다.

전문가들은 우리나라뿐만 아니라 주요국에 대한 설문 결과 역시 최근 금융시스템 위험 발생 가능성이 커진 것으로 봤다. 주로 높은 물가상승률 지속이 이어지는 인플레이션, 러시아와 우크라이나의 전쟁 장기화 등에 따른 지정학적 위험 등을 주요 요인으로 꼽았다.

특히 영국과 캐나다는 향후 1년 이내 단기 금융시스템 발생 가능성이 작년 하반기에 비해 큰 폭 확대했다. 영국은 22%에서 62%로 상승했고. 캐나다는 3.3%에서 19.2%로 상승했다. 주로 사이버공격, 지정학적리스크 및 인플레이션을 주요 리스크로 주목했다. 미국 역시 향후 1년~1년6개월 이내 금융리스크를 발생시킬 위험 요인으로 인플레이션, 통화정책 긴축, 러시아와 우크라이나 전쟁 등을 위험 요인으로 지목했다.

전문가들은 국내 금융리스크 발생 가능성 확대를 해결하기 위해 정책 방안을 제시했다. △자금시장 경색 방지를 위한 금융당국의 적극적인 유동성 공급 및 시장 소통 강화 △금융기관의 자산건전성 관리 및 잠재리스크 파악을 위한 스트레스 테스트 강화 △가계부채 및 경기침체 등을 감안한 금리인상 속도 조절 등이다.

한은 관계자는 “금융당국은 서베이 결과에서 나타난 금융·경제 전문가들의 정책방안 등을 참조해 금융시스템 안정을 위한 정책 노력을 강화할 필요가 있다”고 말했다.

이윤화 (akfdl34@edaily.co.kr)