단기자금시장 경색으로 장단기 금리·크레딧 스프레드 상승

국고채 1년물 40.1bp 상승

/사진=금융투자협회

기준금리 인상과 단기자금시장 경색으로 인해 지난달 국내 채권금리와 크레딧 스프레드가 큰폭으로 상승했다.

한국금융투자협회는 10일 이런 내용이 담긴 '2022년 10월 장외채권 시장 동향'을 발표했다.

지난달 말 기준 3년물을 제외하고 모든 국고채 금리가 전월 대비 상승했다. 3년물 금리는 4.185%로 전월 대비 0.1bp 하락했으나, 1년물의 금리는 3.783%로 전월 말 대비 40.1bp 상승했다.

5년물 금리는 4.263%로 8.8bp 상승했고, 10년물은 14.6bp 상승한 4.242%, 30년물은 23.6bp 상승한 4.073%를 기록했다.

금투협 관계자는 "한국은행 금융통화위원회의 기준금리 빅스텝(한번에 기준금리 50bp 인상)으로 국내 금리는 큰 폭으로 상승했다"며 "지난달 중순 이후 금융당국의 금융시장 안정 대책 발표, 한은·기재부의 채권시장 개입 등으로 일부 하락 전환했다"고 설명했다.

지난달 채권 발행 규모는 금융채, ABS, 회사채 등이 감소하면서 전월 대비 8조8000억원 감소한 55조2000억원을 기록했다. 발행 잔액은 회사채, 통안증권, 금융채, 통안증권 등의 순발행이 1000억원 감소해 2598조7000억원을 기록했다.

회사채 발행은 전월 대비 1조6000억원 감소한 3조7000억원을 기록했다. 크레딧 스프레드는 신용경색에 따라 크레딧물 수요 감소로 큰폭 확대됐다.

ESG(환경·사회·지배구조) 채권발행은 단기자금시장 경색에 따른 크레딧물 수요 감소로 전월대비 1조1144억원 감소한 3조7032억원 발행됐다.

회사채 수요예측은 총 20건, 1조5560억원으로 전년동월(2조8700억원)대비 1조3140억원 감소했다.

수요예측 전체 참여금액은 1조5230억원으로 전년동월(7조6290억원)대비 6조1060억원 감소했다. 참여율(수요예측 참여금액/수요예측금액)은 97.9%로 전년 동월(265.8%)대비 167.9%p 감소하였다.

수요예측 미매각은 AA등급 이상에서 10건, A등급에서 2건, BBB등급 이하에서 2건 미매각이 발생해 미매각율(미매각금액/전체 발행금액)은 33.4%를 기록했다.

장외 채권거래량은 단기금융시장 경색에 따른 금리 상승과 발행 감소 등으로 전월 대비 63조5000억원 감소한 310조1000억원으로 집계됐다. 일평균 거래량은 전월 대비 2조4000억원 감소한 16조3000억원이다.

투자자별로 살펴보면 금리 급등과 발행 감소 등으로 증권사 간 채권 거래량은 전월 대비 36조원 감소했다. 자산운용, 은행, 국가지자체 등의 채권 거래량은 각각 14조3000억원, 10조5000억원, 1조8000억원 감소했다.

반면 개인 투자자의 경우 2조5000억원 순매수했다. 고금리 채권에 대한 선호가 지속되면서 회사채, 국채, 특수채, 기타 금융채(여전채), 은행채 등에 대한 투자수요가 증가해서다.

외국인 투자자의 경우 국가 신용 등급 대비 높은 금리 수준과 원화 약세 등으로 국채 1조3000억원, 통안채 1조2000억원, 은행채 2조1000억원 등 총 4조8000억원을 순매수했다.

지난달 말 CD(양도성예금증서) 수익률은 기준금리 인상 등의 영향으로 전월 대비 72bp 상승한 3.96% 기록했다. QIB(적격기관투자자) 채권 등록은 4건, 1조1664억원이다. 지난 2012년 7월 제도 도입 이후 지난달까지 총 341개 종목, 약 132조3000억원 규모의 QIB채권이 등록됐다.

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김근희 기자 keun7@mt.co.kr

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