8월까지 국민연금 수익률 -4.7%…연초대비 45.5조 손실

국내주식 -14.76%·해외주식 -6.46%…각국 통화긴축·러시아 전쟁
원·달러 환율 상승에 대체투자 10.90%…외화환산이익·이자·배당

[이데일리 김성수 기자]국민연금이 올 들어 8월까지 운용수익률이 -4.74%로 집계됐다고 28일 밝혔다.

28일 국민연금에 따르면 연초 이후 지난 8월까지 국민연금 기금운용본부의 전체 수익률은 -4.74%로 잠정 집계됐다. 이는 직전월인 7월 말 수익률 -4.69%보다 0.05%포인트(p) 하락한 수치다.

전라북도 전주시 국민연금 기금운용본부 (사진=국민연금)

자산별 수익률(금액가중수익률 기준)은 △국내주식 -14.76% △해외주식 -6.46% △국내채권 -6.00% △해외채권 3.32% △대체투자 10.90% 순으로 나타났다. 기금규모는 지난 8월 말 기준 917조2240억원으로 집계됐다. 이로써 연초대비 약 45조5000억원 감소했다.

국내 및 해외주식은 국내·외 증시 불안 요인이 지속돼 운용수익률이 하락했다. 각국의 통화 긴축 기조와 이에 따른 경기둔화 우려, 러시아 전쟁 장기화 등이 영향을 줬다.

미국 통화정책 기조와 안전자산 선호에 의한 달러 강세가 지속돼 원·달러 환율은 전년대비 상승했다.

국내 주식시장인 코스피 수익률은 연초부터 8월까지 -16.98%로 집계됐다. 글로벌 주식시장(MSCI ACWI ex-Korea)은 같은 기간 달러 기준 수익률이 -16.92%였다. 원·달러 환율은 같은 기간 13.67% 상승했다.

국내 및 해외채권은 미 연준의 기준금리 인상 영향으로 가파른 금리 상승세를 보였다. 원자재 가격 상승에 따른 인플레이션 압력과 통화 긴축 기조 지속에 대한 경계감으로 금리 상승세가 이어졌다.

이로 인한 평가손실금액 증가로 수익률이 하락했다. 국고채 3년물과 10년물 금리는 각각 188.7bp(1bp=0.01%포인트), 147.1bp 상승했다. 미국채 10년물 금리도 168.3bp 올랐다.

대체투자자산 수익률(10.90%)은 대부분 이자·배당수익 및 원·달러 환율 상승에 따른 외화환산이익으로 인한 것이다. 연도 말 기준 연 1회 공정가치 평가를 하므로 연중 수익률은 공정가치 평가액이 반영되지 않은 수치다.

김성수 (sungsoo@edaily.co.kr)