NH투자증권 "MSCI 8월 분기 리뷰서 SK텔레콤 제외..예상 매도 규모 692억원"
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NH투자증권은 12일 SK텔레콤이 MSCI 지수에서 제외되며 해당 지수를 추종하는 ETF 등 패시브 펀드 자금이 692억원 가량 유출될 것으로 분석했다.
허율 연구원은 "SK텔레콤이 MSCI 지수에서 제외되면서 해당 지수를 추종하는 ETF 등 패시브 펀드들은 8월 31일 종가에 SK텔레콤을 매도해야 한다"며 "예상 매도 규모는 692억원으로 추정된다"고 설명했다.
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NH투자증권은 12일 SK텔레콤이 MSCI 지수에서 제외되며 해당 지수를 추종하는 ETF 등 패시브 펀드 자금이 692억원 가량 유출될 것으로 분석했다. 반면 LG에너지솔루션, 우리금융지주, 하이브에 대해선 유동비율 변화로 일부 자금이 유입될 것으로 내다봤다.
이날 MSCI 8월 분기 리뷰가 발표됐다. 지수 변경일은 9월 1일이다. MSCI 지수를 추종하는 패시브 펀드의 리밸런싱은 오는 31일 종가에 이뤄질 예정이다. 8월 분기 리뷰에서 MSCI KOREA 지수에 편입되는 종목은 없었다.
허율 연구원은 “SK텔레콤이 MSCI 지수에서 제외되면서 해당 지수를 추종하는 ETF 등 패시브 펀드들은 8월 31일 종가에 SK텔레콤을 매도해야 한다”며 “예상 매도 규모는 692억원으로 추정된다”고 설명했다.
이어 “LG에너지솔루션 등 3개 종목에 대해서는 유동비율(FIF) 변화가 적용된다”며 “LG에너지솔루션의 유동비율은 9%에서 10%로 상향 조정되며, 이에 따라 549억원 규모의 패시브 자금 유입이 예상된다”고 분석했다.
우리금융지주의 유동비율은 70%에서 75%로 상향 조정된다. 이에 따른 패시브 자금 매수는 약 222억원 규모다. 하이브 역시 유동비율이 40%에서 45%로 높아지며, 185억원의 패시브 매수세 유입이 예상된다.
허 연구원은 “이번 분기 리뷰 적용으로 MSCI KOREA 지수시가총액은 기존 7629억달러에서 7632억달러로 근소하게 증가할 예정이다”며 “MSCI EM 지수시가총액 역시 기존 6조4500억달러에서 6조4800억달러로 늘어난다”고 분석했다.
EM 내 한국 주식시장 비중은 기존 11.83%에서 11.77%로 0.06%포인트 감소할 것으로 추정했다. MSCI CHINA 지수에는 7개 종목이 추가로 편입되며, EM 내 중국 주식시장 비중은 33.51%에서 33.78%로 증가하게 된다.
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