거래잔액 10조 넘으면..비청산 장외파생 개시증거금 교환제 적용

오는 9월부터 거래잔액 70조→ 10조원 이상으로 확대
1년 간 전년 대비 49개사 증가한 총 121개사로 늘 전망

자료=금융감독원 제공

[파이낸셜뉴스] 오는 9월부터 비청산 장외파생거래에 대한 개시증거금 교환제도가 거래잔액 10조원 이상 기업으로 확대된다. 전년 동월부터 1년 간 70조원 이상 회사를 대상으로 실시됐으나, 그 범위가 대폭 넓어진 셈이다.

지난 2017년 3월 시행된 증거금 교환제도는 중앙청산소(CCP)에서 청산되지 않은 장외파생상품 거래에 대해 거래당사자 간 증거금(담보)을 사전 교환토록 하는 게 골자다. 증거금은 개시, 변동 증거금으로 나뉜다. 전자는 거래시점에 거래상대방의 미래 부도 위험을, 후자는 일일 익스포저를 관리하기 위해 교환된다.

5일 금융감독원이 발표한 ‘비청산 장외파생거래 개시증거금 교환제도 적용대상 금융회사’에 따르면 오는 9월부터 비청산 장외파생거래에 대한 개시증거금 교환제도가 거래잔액 10조원을 넘는 회사로 확대 시행된다.

매년 3·4·5월말 비청산 장외파생거래 명목잔액 평균이 기준금액 이상인 금융사가 그 대상이다. 금융그룹 소속 금융회사는 해당 그룹 내 모든 금융사의 잔액을 합산해 판단한다. 다만 실물로 결제되는 외환(FX)선도·스왑, 통화스왑(CRS), 실물경제 상품선도거래 등은 그 대상에서 제외된다.

이에 따라 이때부터 1년 간 ‘개시증거금’ 교환제 적용 대상 회사는 총 121개사(금융그룹 소속은 99개사)가 될 예정이다. 전년(72개사) 대비 49개사가 증가한 수치다. 일반 회사, 중앙은행, 전업카드사, 공공기관 또는 국제결제은행(BIS) 등은 적용 대상에서 빠진다.

같은 기간 ‘변동증거금’ 교환제 적용대상 금융사는 총 158개사고, 이 가운데 금융그룹 소속은 129개사다.

금감원 관계자는 “금융사의 제도 시행과정을 지속 모니터링하고 증거금제도 준수 관련 애로사항 등을 수렴할 것”이라며 “제도가 시장에 안착될 수 있도록 적극 지원할 계획”이라고 말했다.