[단독] 무차입 공매도 타깃은 대형주..악재 터질 때를 노렸다

불법 공매도(무차입 공매도)가 단행된 피해 종목 명단이 공개됐습니다. 불법 공매도 세력은 대형주를 위주로, 혹은 기업 이슈가 있는 날을 노려 공매도를 했던 것으로 확인됐습니다. 

오늘(29일) SBS Biz 취재진이 단독 입수한 '불법 공매도 피해종목 현황' 자료에 따르면 지난 2017년부터 2019년까지 이뤄진 불법공매도 피해 건수는 모두 50건, 피해 종목은 35개로 나타났습니다. 금융당국은 이 사건들에 대해 지난 2019~2021년까지 3년에 걸쳐 인지 및 조사에 들어갔으며 최종 과태료 부과까지 마쳤습니다.

위반자들은 코스피와 코스닥을 가리지 않고 범법행위를 저질렀습니다. 거래량이나 거래금액이 큰 건 주로 대형주였습니다. 국민주로 불리는 삼성전자를 포함해 현대차와 기아차, 셀트리온, HDC 등 대형 종목을 타깃으로 불법 공매도를 단행했습니다. 

'무차입 공매도' 거래가 더 많기도…하루에 여러 종목 손대는 경우도
지난 2018년 9월 28일 HDC에는 10만 8천여주, 거래금액 24억 원이 넘는 불법 공매도(무차입) 거래가 발생했습니다. 이날 HDC의 전체 공매도 거래 17만 6,099주(무차입 포함) 가운데 61.49%가 허위 매물이었습니다. 하루에 거래된 무차입 공매도 거래량이 차입 공매도보다 많았다는 겁니다.

이날 HDC의 하루 '전체 거래량' 가운데 불법 공매도 거래가 차지하는 비중도 12.6%를 기록했습니다. 통상 주식시장에서 3~5% 내외의 공매도가 발생하는 것과는 차이가 큽니다. 금융투자업계 관계자는 "공매도 같은 경우 보통 하방 포지션으로 매도 주문이 나오기 때문에 주식 가격을 떨어뜨리는 데 영향력을 행사하지 않았나 의심이 된다"고 말했습니다. 금융위는 불법 거래를 한 금융투자업자에게 1억 2천만 원의 과태료를 부과했습니다.

국민주 삼성전자에도 2018년 10월 26일 7만 5천주의 불법 공매도가 발생했습니다. 이날 삼성전자의 공매도 거래 69만891주(무차입 포함) 가운데 10.86%가 허위 매물이었습니다. 이날 이뤄진 불법 공매도 거래금액은 30억 5,679만 원으로 조사 기간 내 가장 큰 금액을 기록했습니다. 위법행위를 저지른 외국 금융투자업자 A씨는 같은 날 삼성바이오로직스에 대한 불법 공매도도 단행했습니다. 이 투자업자는 과태료 1억 8천만 원을 부과받았습니다.

한 투자자가 하루에만 7종목에 대해 불법공매도를 한 경우도 있습니다. 외국 금융투자업자 B씨는 지난 2019년 3월 5일 DI동일, DRB동일, SK가스, SNT중공업, 동화기업, 세코닉스, 한국자산신탁에 동시에 무차입 공매도 거래를 했습니다. 심지어 이 종목 중에는 그날 공매도 거래가 없이 불법공매도 거래만 이뤄진 종목도 있습니다.

보통 불법 공매도는 외국인 투자자들이 하는 경우가 대부분이지만 국내 금융투자업자도 이번 조사에서 적발됐습니다. 국내 C증권사는 지난 2018년 1월 26일 코웨이에 대해 1만 6,200주의 불법 공매도 거래를 단행했습니다. 거래 금액은 157만 원 수준이었습니다. 이 투자자는 금융당국으로부터 3,600만 원의 과태료를 부과받았습니다.

기업 이슈 발맞춰 불법공매도 자행하기도
외국 금융투자자 D씨는 지난 2018년 2월 5일 삼성전자에 대해 불법공매도를 저질렀습니다. 이날은 이재용 삼성전자 부회장이 국정농단 관련 배임횡령 건으로 항소심 선고가 있던 날입니다.

또 다른 외국 금융투자업자는 지난 2017년 10월 30일과 31일에 롯데칠성에 대한 불법공매도를 자행했습니다. 각각 349주, 21주를 거래했습니다. 공교롭게도 30일은 검찰이 신동빈 롯데그룹 회장과 신동주 전 롯데홀딩스 부회장에 각각 징역 10년과 5년의 구형을 내린 날입니다.

이처럼 불법공매도 세력은 국내 기업의 주요 이슈가 있는 날을 노려 위법행위를 저질렀습니다. 다만, 불법 공매도가 행해진 종목이 당일 주가 영향을 얼마나 받았는지, 그래서 주식 가치가 얼마큼 희석됐는지 측정하기는 쉽지 않다는 게 업계 중론입니다. 정호철 경실련 금융개혁위원회 간사는 "불법공매도가 주가하락 등 시총 증발에 직접적인 영향을 미쳤다고는 보기 어려운 상황"이라며 다만 "우리 금융당국에서 시장 피해액에 대해 다시 한번 살펴볼 필요가 있다"고 말했습니다.

한편 금융당국에 따르면 금융위원회와 금융감독원, 대검찰청, 한국거래소는 전날 관계기관 합동회의를 열고 불법 공매도에 대한 적발과 처벌을 대폭 강화하겠다고 밝혔습니다.

앞으로 공매도 비중이 30% 이상일 경우 주가가 3% 이상 하락했다면 공매도 과열종목으로 지정됩니다. 또한 같은 비중 내에서 공매도 거래대금 증가율이 두 배 이상일 경우에도 같은 조치 적용됩니다. 공매도 금지일에 '주가 하락률 5% 이상'일 경우 공매도 금지기간도 다음날까지 자동으로 연장하기로 했습니다.

여기에 패스트트랙(신속 수사전환) 절차를 적극적 활용해 중대 사건의 경우 엄정히 구형하고 범죄수익과 은닉 재산은 박탈하는 방안을 추진하기로 했습니다. 거래소와 금감원은 불법 공매도 조사 및 전담 조직의 설치를 확대하기로 했습니다.

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