연준 "美 대형은행 경기침체 상황 견딜 수 있다"

경기침체 상황 가정한 '건전성 심사' 통과
주식 55%↓ 등 예상 시나리오보다 혹독한 환경 가정
FT "경기침체 예상 속 美 금융산업 건정성 보증"

[이데일리 고준혁 기자] 미국의 경기침체 가능성이 제기되는 가운데, 연방준비제도(Fed·연준)가 미국 대형은행들이 모두 건성을 심사하는 ‘스트레스 테스트’를 통과했다고 밝혔다. 올해는 예년보다 더 심각한 경기 악화 상황을 가정해 심사했다는 것이 연준의 설명이다.

(사진=AFP)

23일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 연준은 골드만삭스, JP모건, 외국계 은행인 크레딧스위스의 미국 자회사 등 마산 1000억달러(약 130조원) 이상의 대형은행 34곳이 모두 올해의 건전성 심사를 통과했다고 발표했다. 건전성 심사는 은행들이 경기가 악화한 상황에서도 문제없이 운영될 수 있는지를 테스트하는 것으로, 2008년 금융위기 이후인 2009년부터 매년 시행되고 있다.

연준은 이번 건전성 심사에서 상업용 부동산 가격이 40% 하락하고 주식시장은 55% 폭락하며 실업률은 10%에 육박하는 등의 경기 시나리오를 가정했다. 이러한 상황이 되면 은행들은 총 6120억달러(약 807조 1100억원)의 손실을 볼 것이며 보통주자본(CET1) 비율이 현재(2021년 4분기) 12.4%에서 9.7%로 하락하는 결과가 나타날 것으로 예상됐다.

연준은 어떠한 상황에서도 은행의 CET1 비율은 4.5%가 넘어야 한다고 보고 있는데, 이번 테스트에서 미국 대형은행 모두가 이를 무난히 통과한 것이다. CET1 비율은 위험가중자산 대비 보통주, 자본잉여금 등 보통주 자본이 얼마나 되느냐를 보는 것으로, 은행이 대출 사업을 할 때 최소 이 정도의 자기자본은 가져야 한다는 기준을 따질 때 참고하는 수치다.

연준은 이번 건전성 심사에서 사용한 경기 악화 시나리오에 대해 예년보다 강도가 높은 것이라고 말했다. 연준은 성명을 통해 “올해 가상 시나리오는 2021년 테스트보다 더 어렵다. 상업용 부동산과 기업 부채 시장에 상당한 스트레스를 줬고 글로벌 경기 침체를 포함하는 것으로 디자인했다”고 설명했다.

FT는 “최근 월가 이코노미스트들이 예상하는 경기침체 위기보다 훨씬 심각한 시나리오를 미국 은행들이 통과했다”며 “이러한 결과는 경제 시스템 전체를 흔들 수도 있는 은행들이 포함된 미국의 금융산업이 재정적으로 매우 건강하다는 것을 보여주는 것”이라고 평가했다.

고준혁 (kotaeng@edaily.co.kr)