미 달러화 '고공행진' 지속..달러 가치 10일 만에 5.7% 상승

원·달러 환율 5.0% 상승..증권시장은 외국인 자금 이탈 가속화

[아이뉴스24 박은경 기자] 미 달러화가 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 강화와 우크라이나 사태의 불확실성으로 안전자산에 대한 수요가 늘면서 강세를 이어갔다. 동시에 글로벌 주식시장은 고전을 면치 못하고 시장금리는 상승했다.

12일 한국은행이 발표한 '2022년 4월 이후 국제금융·외환시장 동향'에 따르면 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY) 지수는 지난 10일 103.9로 4월말(103.0) 대비 5.7% 상승했다.

미 연준의 긴축 강화와 중국의 봉쇄조치 확대에 따른 경기둔화, 우크라이나 사태의 불확실성 등으로 위험회피심리가 강해지며 안전자산인 달러에 대한 수요가 높아진 까닭이다.

이에 원화대비 달러 환율도 높게 치솟았다. 같은 날 서울외환시장에서 달러당 원화 값은 1천276.4원으로 4월말(1천255.9원) 대비 5.0% 올라갔다. 지난 14일 한국은행이 기준금리를 1.25%에서 1.50%로 0.25%p 인상했으나 미 연준이 0.50% 인상하며 긴축 강도를 높인 탓에 원화 대비 달러 상승을 방어하지 못했다.

원달러 환율 변동성과 주요국 통화 변동성 추이. [사진=한국은행]

다만 환율 변동성은 줄었다. 4월중 원·달러 환율의 전일대비 변동률은 0.41%로 전월(0.56%) 대비 0.15%p 하락하고, 변동폭도 5.1원 줄었다.

원·달러 스왑레이트(3개월)는 4월말에서 이달 10일 사이 0.54%p 하락했다. 미 연준의 기준금리 인상에 따른 내외금리차 축소, 국내 기관투자자의 해외투자 목적 외화자금 수요가 늘어났기 때문이다. 같은 기간 통화스왑금리(3년)는 2.63%로 0.42%p증가했다.

스왑레이트란 현물환율 대비 선물환율과 현물환율의 차이로, 금융기관의 외화 자금사정 등을 나타내는 대용지표(proxy)로도 활용된다.

달러화를 제외한 다른 통화의 경우 대부분 약세를 보였다. 지난 10일 미 달러화 대비 엔화 가치는 130.4로 4월말 대비 6.6% 하락했으며, 유로화는 4.9%, 영국 파운드는 6.2% 하락했다. 러시아 루블화의 경우 천연가스 대금의 루블화 결제가 늘면서 16.2% 상승했다.

신흥국 통화도 일부를 제외하곤 대체로 약세를 보였다. 같은 기간 달러 대비 남아공 란드화는 9.4% 하락하고, 브라질 헤알화는 7.2%, 중국위안화는 5.7% 하락했다.

은행 간 외환거래 규모는 확대됐다. 4월중 국내 은행간시장의 일평균 외환거래 규모는 330억2천만달러로 전월 대비 23억6천만달러 증가했다. 외환스왑거래가 22억7천만달러 증가한 탓이다.

환율과 더불어 주요 선진국 금리도 큰 폭 상승했다.

지난 10일 미국 국채 10년물 금리는 2.99%로 4월말(2.93%) 대비 0.65%p 상승했다. 높은 인플레이션 지속에 따른 미 연준의 긴축 강화 영향이다.

독일과 영국에서도 인플레이션 우려로 시장금리가 상승했다. 같은 기간 독일의 국채 10년물 금리는 1.00%로 0.45%p 상승했으며, 우리나라 국채 10년물도 3.41%로 0.44%p 상승했다.

4월중 국내은행의 차입 가산금리는 단기 기준 3bp로 전월(8bp) 대비 하락하고, 외평채 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 33으로 전월(30) 대비 상승했다.

글로벌 주식시장 경우 고전을 면치 못했고 국내는 외국인 자금이 대거 이탈됐다. 미 연준의 긴축 강화와 중국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 등에 따른 글로벌 경기 둔화 우려 등이 커진 까닭이다.

미국 다우 존스 산업평균지수(DJIA)는 2천677로 7.3% 하락하고, 일본 니케이225(Nikkei225)는 2만6천167로 5.9% 하락했다. 독일 DAX는 6.1%, 영국 런던 FTSE 100 지수는 7천243으로 3.6%, 한국 코스피는 5.8% 하락했다.

외국인 투자는 유출이 확대됐다. 4월중 증권시장 내 외국인 투자 자금은 37억8천만달러 빠져나가며 전월 대비 10.58%(4억달러) 감소했다.

다만 터키 ISE100 지수의 경우 철강 등 일부 업종의 실적 호조 기대감과 외국인 투자자금이 유입되면서 11.3% 상승했다.

/박은경 기자(mylife1440@inews24.com)

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