웨이브릿지, 하나은행 시장리스크 리보 대응 프로젝트 완료

리보 금리 전환에 따른 평가체계 개선과 시장 변화 반영한 개편
하나은행 시장리스크 관리 시스템 최적화로 안정적인 지표금리 대응 기대

[이데일리 이윤정 기자] 퀀트 기반 핀테크 기업 웨이브릿지는 하나은행의 ‘시장리스크 리보(LIBOR, 런던 은행 간 금리) 대응 개발 및 패키지 업그레이드 프로젝트’를 성공적으로 완료했다고 28일 밝혔다.

(사진제공=웨이브릿지)

리보는 런던 금융시장의 글로벌 대형 은행이 단기자금 대출과 파생 금융 등의 거래 과정에서 적용하는 금리로 지난 30년간 전 세계 금융시장에서 기준 지표 역할을 해왔다.

작년 12월 31일을 끝으로 리보 고시가 중단되고, 새로운 금리 적용에 따른 시장리스크 관리를 위해 지난해 8월 웨이브릿지는 하나은행의 리보 트랜지션 대응 프로젝트 주 사업자로 선정된 바 있다. 하나은행은 웨이브릿지의 업무능력과 재무 상태 등을 종합적으로 고려해 프로젝트 계약을 체결했다.

이번 하나은행 프로젝트를 통해 리보 고시 중단을 포함한 △금융 파생상품 평가 △시장 리스크 측정 및 차이 원인 분석 △시장 리스크 요건 정의 및 결과 분석 등의 업무를 성공적으로 수행하였다.

또한, 웨이브릿지는 하나은행의 바젤Ⅲ 시장리스크 규제체계(FRTB) 구축 프로젝트 컨소시엄에도 참여하고 있다. 웨이브릿지가 시중은행의 FRTB 구축 프로젝트에 참여하는 건 두 번째로, 이 프로젝트를 통해 기존 바젤Ⅱ 시장 리스크를 대체할 FRTB 규정의 시장 리스크 표준방법 측정 시스템 구축을 진행 중이다.

오종욱 웨이브릿지 대표는 “이번 프로젝트의 성공적인 완료로 시장 환경 변화에 따른 데이터를 다각적으로 분석해 금융 파생상품 평가에 대한 웨이브릿지의 능력을 증명했다”며 “아직 시중의 주요 은행에 비해 리보 고시 중단에 대한 준비가 미흡한 지방은행, 보험사, 증권사 등에도 필요한 솔루션을 제공할 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

이윤정 (yunj725@edaily.co.kr)