정은보 "증권사도 스트레스 테스트 본격 적용..건전성 강화 선제조치"

자산 1000억원 이상 증권사 48개사에 적용 방침
시장조성 증권사들 과징금 낮출 가능성 시사

정은보 금융감독원장이 23일 오전 서울 영등포구 여의도 켄싱턴호텔에서 열린 '금융감독원장·증권사 CEO 간담회'에 참석해 증권사 CEO들가 함께 기념촬영을 하고 있다. 정 원장은 이날 "법과 원칙에 따라 사전적 감독과 사후적 감독 간 조화와 균형을 도모하면서 금융소비자 보호를 위한 사전 예방적 감독을 강화하고자 한다＂고 밝혔다. 2021.11.23/뉴스1 © News1 민경석 기자

(서울=뉴스1) 강은성 기자,손엄지 기자 = 정은보 금융감독원장이 증권사 CEO(최고경영자)들을 만나 증권사에 대한 '스트레스 테스트'를 본격 적용하겠다는 방침을 밝혔다. 그동안 은행권의 건전성 강화를 위한 스트레스 테스트를 실시한 적은 있지만 증권사에 대해 본격 적용하는 것은 이번이 처음이다.

자본시장 규모가 커지고 증권사의 자산 규모도 증가하는 상황에서 금리인상, 물가상승(인플레이션), 주요국 성장 둔화 우려 등 국내외 불안요인에 선제적으로 대응하고 증권사의 건전성을 강화하기 위해 스트레스 테스트를 시행하기로 한 것이다.

그동안 스트레스 테스트는 은행권에 주로 적용됐다. 환율, 금리, 부채 비율 등 대외 요인에 따라 금융회사의 건전성 악화가 우려될 때 다양한 시나리오를 가정해 은행의 자본건전성이 충족되는지를 알아보는 것이 스트레스 테스트다.

23일 정 원장은 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 증권사 CEO들과 간담회를 열고 이같이 밝혔다. 그는 "인플레이션 장기화 가능성과 주요국 성장 둔화 우려 등 최근 글로벌 경제의 불확실성과 민간부채 급증, 금융 불균형 등 국내 경제의 불안요인 등에 대비해 자본시장에서는 다른 금융 부문보다도 더욱 리스크 관리에 힘써야 할 것"이라고 강조했다.

감독 및 검사 방향과 관련해선 ①법과 원칙에 따라 ②사전·사후 감독의 균형을 추구하는 동시에 ③투자자 보호를 위한 사전 예방적 감독을 강화하는 '3원칙'을 증권회사에도 일관되게 적용할 계획이라고 밝혔다. 이는 지난 은행권 CEO들과의 만남에서 강조한 것과 동일한 방향이다.

특히 정 원장은 현장 밀착형 상시감시를 통해 리스크 취약 부문을 발굴, 검사역량을 집중하는 한편 건전성 및 유동성 스트레스 테스트가 증권회사의 실질적인 리스크 관리 도구로 활용될 수 있도록 개선해 나가겠다고 강조했다.

정 원장은 스트레스 테스트를 증권회사에도 적극 활용하겠다고 했다. 감독규정에 증권회사도 자율적인 스트레스 테스트를 통해 건전성을 자율점검하도록 돼 있는데, 금융당국이 스트레스 테스트 과정과 결과를 적극적으로 점검해 선제적으로 증권사 건전성 확보에 나서겠다는 의지를 밝힌 것이다.

적용 대상은 자산 1000억원 이상 증권사다. 대략 48개 증권사 정도가 해당되는 것으로 파악된다. 추후 더 늘어날 수도 있다. 스트레스 테스트는 당분간 매년 실시할 예정이다.

간담회에 참석한 금융감독원 관계자는 "이날 간담회 화두는 대내외 불안요소가 많다는 점이었고 리스크 관리를 선제적으로 할 필요가 있다는데 공감대를 형성했다"면서 "증권사의 자산 규모가 최근 부쩍 커졌고 금융시장에 미치는 영향이 적지 않은 상황에서 스트레스 테스트가 정교하게 이뤄지고 있는지, 충분히 시스템 리스크 발생에 대응할 수 있는지 등을 살펴보고 가이드라인을 제시하는 방안으로 진행하게 될 것"이라고 말했다.

정은보 금융감독원장이 23일 오전 서울 영등포구 여의도 켄싱턴호텔에서 열린 '금융감독원장·증권사 CEO 간담회'에 참석해 모두발언을 하고 있다. 정 원장은 이날 "법과 원칙에 따라 사전적 감독과 사후적 감독 간 조화와 균형을 도모하면서 금융소비자 보호를 위한 사전 예방적 감독을 강화하고자 한다＂고 밝혔다. 2021.11.23/뉴스1 © News1 민경석 기자

정 원장은 이어 시장조성 증권사에 부과한 과징금에 대해 (낮추는 방향으로) '조정'할 가능성이 있다고 언급했다.

금감원은 앞서 시장조성 증권사 9곳에 480억원의 과징금 부과를 사전 통보한 바 있다. 금감원 조사 결과 9곳의 증권사는 유동성 공급이라는 공적 목적 외에 시장조성 역할이 필요없는 대형주 등에도 시장조성 행위를 하거나 과도한 호가 정정과 취소로 시장을 교란시켰다는 혐의가 포착됐다. 다만 해당 증권사들은 허용된 종목에 대해 적법하게 시장조성 행위를 했으며 대형주라 하더라도 촘촘한 호가를 제시해 투자자들이 보다 싼 값에 사고 비싼값에 팔 수 있는 시장조성 행위는 필요하다는 주장을 폈다.

이에 대해 정 원장은 "과징금은 조정될 가능성이 있다"면서 "거래소에서 시장조성자 제도에 대한 전체적인 운영방안을 검토하고 있으며 필요하다면 제도 개선도 추진할 계획"이라고 말했다.

esther@news1.kr