금융채·국채 발행 증가..10월 채권 발행 65.1조

10월말 국고채 금리. 금융투자협회 제공

지난 달 금융채와 국채 발행이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 반면 회사채 발행은 감소했다.

10일 금융투자협회의 '2021년 10월 장외채권시장 동향'에 따르면 10월 채권 발행규모는 금융채와 국채 발행이 증가하며 전월 대비 8조4000억원 증가(57조원→65조4000억원), 발행잔액은 국채와 금융채 등의 순발행이 16조3000억원 증가하면서 2449조8000억원을 기록했다.

회사채 발행은 금리 상승으로 공모 회사채 발행이 부진하면서 전월 대비 발행 소폭 감소한 7조6000억원을 기록했고, AA- 회사채 크레딧 스프레드는 약보합세를 보였다. 우량물인 A등급, AA등급은 전월 대비 각각 1조7000억원, 9000억원 발행이 감소한 반면 사모사채는 전월 대비 1조원 증가했다.

ESG 채권발행은 금리 급등에 따른 크레딧시장 위축으로 기업들의 발행 수요가 크게 감소하면서 전월 대비 1조7890억원 감소한 5조5738억원이 발행됐다.

ESG 채권은 환경·사회·지배구조를 개선하기 위한 자금을 조달하기 위해 발행하는 채권을 의미한다. 발행 목적에 따라 녹색채권(친환경 프로젝트나 인프라사업을 위한 일자리 창출을 위해 발행되는 채권)과 사회적채권(주택공급, 중소기업 지원 등 사회가치 창출을 위해 발행되는 채권) 및 지속가능채권(녹색채권과 사회적채권이 결합된 형태)으로 분류된다.

10월 회사채 수요예측금액은 A등급 기업의 발행 위축으로 총 46건 2조8700억원으로 집계됐다. 수요예측 전체 참여금액은 7조6290억원으로 참여율(수요예측참여금액/수요예측금액)은 265.8%이며 전년 동월 대비 83.9%p 감소했다.

장외 채권거래량은 금리 급등에 따른 변동성 증가와 발행 증가 등으로 전월 대비 2조7000억원 증가한 372조8000억원, 일평균 거래량은 전월 대비 1000억원 증가한 19조6000억원 기록했다.

금융채, 특수채는 전월 대비 각각 13조6000억원, 1조1000억원 거래가 증가한 반면 통안증권과 국채는 각각 10조8000억원, 3조원 거래가 감소했다.

10월중 외국인 투자는 금리 상승으로 국가 신용등급 대비 높은 금리 수준 등으로 국채 3조원, 통안채 1조1000억원, 은행채 1조7000억원 등 총 5조9000억원 순매수 했으며, 국내 채권보유 잔고는 사상 최고치를 지속 경신해 전월 대비 1조5000억원 증가한 205조2000억원을 기록했다.

여다정기자 yeopo@dt.co.kr