한국투자신탁운용 '한국투자OCIO알아서펀드' 출시.."퇴직연금 운용 지원"

퇴직연금 DB형 운용기업을 위한 '토탈 솔루션' 제공

사진=한국투자신탁운용 제공

[파이낸셜뉴스] 한국투자신탁운용이 퇴직연금을 확정급여(DB)형으로 운용하는 기업들의 적립금 운용을 돕는 ‘한국투자OCIO알아서펀드’를 출시했다고 27일 밝혔다.

한국투신에 따르면 이 펀드는 외부위탁최고투자책임자(OCIO·Outsourced Chief Investment Officer) 개념을 퇴직연금 DB적립금 운용에 접목한 공모펀드다.

OCIO는 외부 자산운용자가 자산보유자의 자금을 위탁받아 자산운용 업무 전부 또는 일부를 대신해주는 서비스다. 해당 펀드를 통해 기업의 DB 적립금 등 기금 운용을 대행하면서 목표설정과 자산배분, 운용 및 사후관리를 포괄하는 ‘토탈 솔루션(Total Solution)’을 제공하겠다는 게 한국투신 계획이다.

이 펀드는 기업이 근로자 퇴직 시 퇴직급여 지급을 위해 사전에 쌓아두어야 하는 자산(퇴직부채) 관리를 지원하기 위한 목적으로 출시됐다. 그간 퇴직연금 DB적립금을 원리금보장상품 중심으로 운용해온 기업들은 원리금보장형 금리가 임금상승률을 하회함에 따라 기대수익이 퇴직부채 증가속도를 따라가지 못하는 어려움을 겪어왔다.

이 펀드는 기업들의 퇴직연금부채 관련 요소들을 바탕으로 향후 예상되는 평균 퇴직부채증가율을 산출해 DB적립금의 운용목표로 설정한다. 한국투신은 이를 위해 업계 최초로 ‘퇴직부채 인덱스’를 개발했다. 이 지표는 유가증권시장 및 코스닥 시장에 상장된 320개사의 사업보고서에 나타난 퇴직연금 관련 공시 데이터(임금상승률, 할인율 등)를 토대로 생성된다. 펀드는 향후 5년 간 국내 기업들의 퇴직부채 예상증가율인 연 4% 이상의 수익률을 추구한다.

이 펀드는 금리위험 관리를 위한 ‘인컴추구 포트폴리오(ISP)’와 부채증가율 관리를 위한 ‘수익추구 포트폴리오(RSP)’를 조합해 기대수익률은 부채증가율보다 높으면서 변동성은 낮은 최적의 포트폴리오를 구성한다.

오원석 한국투자신탁운용 연금담당은 "이 펀드는 퇴직연금 DB적립금 운용에 특화된 상품으로 향후 5년간 퇴직부채 예상증가율이라는 명확한 운용목표와 체계적인 운용 방식으로 변동성 대비 수익률을 안정적으로 관리할 것"이라며 "내년부터는 300인 이상 기업에 퇴직연금 적립금운용계획서(IPS) 도입과 운용위원회 설치가 의무화되는 만큼 퇴직연금DB 적립금을 OCIO 형태로 운용할 수 있는 펀드 투자를 고려하는 기업들에게 큰 도움을 줄 것"이라고 강조했다.

펀드의 연간 총보수는 퇴직연금 DB 전용 클래스인 C-R2 기준 0.395%다. 선취판매수수료와 환매수수료는 없다. 가입은 27일부터 한국투자증권을 통해 가능하다.