지난해 증권사 CFD 거래대금 1년만에 '22조' 폭증

/자료=금융감독원

국내주식 차액결제거래(CFD) 시장이 1년만에 22조원 넘게 폭증한 것으로 나타났다. CFD는 증거금 일부를 넣고 최대 10배 레버리지를 일으킬 수 있어 고위험 고수익 투자법으로 알려져있다.

금융감독원이 16일 발표한 '2020년 금융회사 장외파생상품 거래현황' 자료에 따르면 키움, 교보증권 등 국내 증권사의 CFD 중개실적은 대폭 증가했다. 국내 CFD 총 거래대금은 지난 2019년 8조4000억원에서 지난해 30조9000억원으로 22조원 넘게 치솟았다.

CFD란 실제 주식을 매수하지 않고 주가 상승 또는 하락에 따른 차익만 하루 단위로 정산 받을 수 있는 장외파생계약이다. 증거금 일부만 넣고 거래할 수 있어 종목에 따라 최대 10배 레버리지를 일으킬 수 있다.

올해 CFD를 포함한 주식 관련 장외파생상품 중개·주선 거래금액은 160조5000억원으로 전년(76조4000억원) 대비 2배 이상 증가했다.

반면 통화, 이자율, 상품 관련 장외파생상품 중개·주선 실적은 전년 대비 절반 이하 수준으로 감소하며 대조적인 모습을 보였다.

금감원에 따르면 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 총 1경7019조원으로 전년 대비 926조원(-5.2%) 감소한 것으로 나타났다. 상품별로는 통화 관련 거래가 전체의 77.9%, 금융권역별로는 은행이 가장 큰 비중을 차지했다.

전년 대비 거래규모 감소는 통화선도(-657조원)와 이자율스왑(-155조원)에 기인했다.

'통화선도'는 환리스크를 줄이기 위해 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하는 계약이며, '이자율스왑'은 이자율리스크 헤지를 위해 명목원금에 대한 이자를 상호교환하는 거래를 말한다.

국내 금융사의 장외파생상품 거래규모 중 통화 관련 거래가 1경3250조원(77.9%)으로 가장 큰 비중을 차지했으며 전년 대비 679조원 감소(-4.9%) 했다.

금감원 관계자는 "코로나19(COVID-19) 확산에 따른 세계 경기둔화, 글로벌 교역감소 등으로 인해 기업의 수출입 등 대외무역 규모가 감소했다"며 "이에 따라 외화 관련 헤지수요가 감소해 통화선도 등 거래가 감소했다"고 설명했다.

금융권역별 거래규모는 은행이 1경3535조원으로 가장 많은 비중(79.5%)를 차지했고 그 다음으로 증권(2560조원, 15%), 신탁(742조원, 4.4%) 순이었다. 은행은 통화선도(1경210조원)과 이자율스왑(2756조원) 등 장외파생상품 거래의 대부분을 차지한 것으로 나타났다.

은행·증권사의 거래상대별 거래규모는 외국 금융회사가 40.2%로 가장 많았다. 이는 거래규모가 가장 큰 통화, 이자율 관련 거래가 외국은행 등 외국 금융사와 외국은행 지점을 통해 많이 발생하는 데 기인했다.

금감원 관계자는 "장외파생상품 거래 대부분이 국내회사와 외국회사 간 거래(약 60% 이상)라는 점에서 금융리스크의 국경간 이전 수단으로 활용된다"며 "국내 금융시장의 주요 리스크가 해외로 노출되거나 국제 금융시장 리스크가 국내 투자자들에게 유입될 가능성이 있다"고 말했다.

그러면서 "금융회사의 리스크 관리·감독에 선제적으로 대응하기 위해 장외파생상품 거래 관련 리스크 관리체계를 강화할 필요가 있다"고 덧붙였다.

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조준영 기자 cho@mt.co.kr

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