"대출업권 대신 금리넣은 대안신용평가모형, 중신용자 포용↑"

(서울=연합뉴스) 김연정 기자 = 온라인연계투자금융(P2P) 업체 '피플펀드'는 한국신용정보원이 실시한 빅데이터 개방시스템(CreDB)의 '맞춤형 DB' 시범서비스에 참여해 금리 단층 해소와 중금리 대출 활성화를 위한 특화 대안신용평가모형의 성능을 입증했다고 22일 밝혔다.

작년 10월부터 6개월간 연구가 진행된 신용정보원의 '맞춤형 DB' 제공 시범서비스에 금융사, 대학 외에 유일한 핀테크 기업으로 참여한 피플펀드는 2017년 12월말∼2020년 6월말에 집중된 개인의 5%를 무작위로 샘플링한 일반신용 및 보험신용 데이터로 중신용자 포용을 위한 대안신용평가모형 연구를 진행했다.

연구팀은 기존 신용평가모형이 우량 고객 외에는 여과하는 방식으로 설계돼 중신용자 포용에 한계가 있다고 가정하고, 대안 변수와 모형설계 방식을 새롭게 적용해 포용력을 최대화했다.

일례로 기존 신용평가시스템이 불량 고객을 판단하는 가장 강력한 변수인 '대출 이용 업권' 정보를 빼고 '금리'를 대안 변수로 넣었다. 또, 개인 보험신용 정보 중 신용점수 상승을 견인하는 변수만 추출해서 사용해 중신용자 신용 점수를 변별력 있게 끌어올렸다.

그 결과 대안신용평가모형은 동일한 부도율에서 일반 신용평가모형 대비 중신용자 대출 승인율을 169% 증가시켰다. 또, 업권이 아닌 금리 변수를 적용해 소비자가 2금융권 대출을 받으면 부정적인 영향을 받는 신용등급 하락폭을 68% 개선했다.

정승우 피플펀드 A&I 그룹장은 "이번 연구는 기존에 접근하기 어려웠던 대안 데이터를 활용해 중신용자를 포용하면서도 금융기관의 건전성을 담보할 수 있는 대안신용평가모형을 제안하고 실효성을 입증했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

yjkim84@yna.co.kr

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