피플펀드 "특화 대안신용평가모형으로 중신용자 포용력 대폭 향상 입증"

신용정보원 '맞춤형 DB제공' 시범서비스 참여
"일반 CSS 대비 중신용자 승인율 169% 증가"

[헤럴드경제=홍승희 기자]피플펀드는 한국신용정보원이 실시한 빅데이터 개방시스템(CreDB)의 ‘맞춤형 DB’ 시범 서비스에 참여해 금리단층 해소 및 중금리 대출 활성화를 위한 특화 대안신용평가모형을 입증했다고 22일 밝혔다.

작년 10월부터 약 6개월 간 연구가 진행된 신용정보원의 ‘맞춤형 DB제공’ 시범서비스에는 피플펀드를 비롯해 신한카드, KB손해보험, 삼성생명 등 금융사 3곳과 서울대, 연세대, 고려대 등 대학 3곳을 포함 총 7개 기관이 참여했다. 그중 유일한 핀테크 기업으로 참여한 피플펀드는 신용정보원에 2017년 12월말~2020년 6월말 기간에 집중된 개인 5% 수준의 일반신용 및 보험신용 데이터로 중신용자 포용을 위한 대안신용평가모형 연구를 진행했다.

피플펀드 신용평가시스템 연구팀은 이번 연구에서 기존 신용평가모형이 우량 고객 외에는 여과하는 방식으로 설계돼 중신용자 포용에 한계가 있다고 가정하고, 대안 변수와 모형 설계 방식을 신규 적용해 포용력을 최대화했다.

피플펀드는 기존 신용평가시스템이 불량 고객을 판단하는 가장 강력한 변수인 대출 이용 업권 정보를 빼고, 금리를 대안변수로 넣었다. 차입자의 기존 대출 이용 업권 정보는 차입자의 신용을 비교적 명료하게 파악할 수 있는 변수인 반면, 개인별 특성을 반영하지 못하는 한계가 있기 때문에 과감하게 삭제됐다. 또 개인 보험신용 정보 중 신용점수 상승을 견인하는 변수만을 추출해 사용함으로써 중신용자의 신용 점수를 변별력 있게 끌어올렸다.

피플펀드는 “그 결과 피플펀드의 대안신용평가모형은 동일한 부도율에서 일반 신용평가모형 대비 중신용자 대출 승인률을 169% 증가시켰다”며 “또 업권이 아닌 금리 변수를 적용해 소비자가 2금융권 대출을 받으면 부정적인 영향을 받는 신용등급 하락폭을 68% 개선시킴으로써 2금융권 대출이 소비자의 신용점수에 미치는 악영향도 최소화했다”고 밝혔다.

hss@heraldcorp.com