DGB금융, 신용리스크 내부등급법 승인

DGB금융지주가 지방 금융지주사 중에서는 처음으로 신용리스크에 대한 바젤Ⅲ 내부등급법을 승인받았다. 내부등급법 승인에 따라 DGB금융의 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율이 14% 수준으로 상승할 것으로 추정된다. 작년 최고재무책임자(CFO) 영입에 따른 성과로 풀이된다.

11일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난 8일 DGB금융이 신청한 바젤Ⅲ 신용리스크 부문의 내부등급법 모형을 승인했다. DGB금융은 지난 2016년 12월 내부등급법 기준 위험가중자산(RWA) 측정, 검증, 관리를 위한 시스템 구축을 완료했다. 이후 내부등급법관련 시스템을 운영할 통제조직, 내부규정 등의 최소 요건을 모두 충족해 내부등급법 승인을 받게 됐다. 작년 2월 국민은행 회계부장 출신으로 KB자산운용 위험관리책임자(CRO)를 역임한 김영석 최고재무책임자(CFO)를 선임한 것도 내부등급법 승인을 앞당긴 요인으로 평가된다.

내부등급법을 적용하면 금융사가 평가한 신용등급을 기준으로 자체 추정 부도율(PD), 부도시손실률(LGD), 부도시익스포져(EAD) 등을 적용할 수 있다. 이로 인해 적격신용평가기관(ECAI)에서 평가받은 신용등급만 사용할 수 있는 표준방법에 비해 RWA이 줄어들어 BIS 기준 자기자본비율이 상승하는 효과가 있다.

DGB금융지주의 2020년 12월 말 기준 BIS 총자본비율은 12.41%, 보통주자본비율은 9.59%로 내부등급법 적용 시 BIS 총자본비율과 보통주자본비율은 약 2%p 이상 상승할 것으로 예상된다고 DGB금융은 추정했다.

김태오 회장은 "DGB금융그룹은 리스크관리 인력과 전문성을 지속적으로 강화해 코로나19로 어려운 소상공인, 중소기업 지원을 더욱 강화하고, 뉴딜 관련 투자를 확대하겠다"고 말했다.김현동기자 citizenk@dt.co.kr