DGB금융, 내부등급법 승인..BIS비율 2%p↑

"자체 평가 모형으로 위험가중자산 산출"

(지디넷코리아=차재서 기자)DGB금융지주가 금융감독원으로부터 바젤Ⅲ 신용리스크 부문의 내부등급법 사용을 승인받았다고 9일 밝혔다.

DGB금융은 지난 2016년 12월 내부등급법 기준 위험가중자산(RWA) 측정·검증·관리를 위한 시스템 구축을 마쳤다. 또 그룹기업신용평가, 위기상황분석과 같이 기본내부등급법 도입에 요구되는 시스템 구축·운영 등 요건을 충족해 내부등급법 승인을 받게 됐다.

내부등급법을 적용하면 금융사가 평가한 신용등급을 기준으로 자체 추정한 부도율(PD), 부도시손실률(LGD), 부도시익스포져(EAD) 등을 적용해 위험가중자산을 산출한다. 이 경우 금감원이 지정한 표준방법을 사용할 때보다 위험가중자산이 줄어 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 상승한다.

DGB금융센터 (사진=DGB생명 제공)

DGB금융의 2020년 12월말 기준 BIS 총자본비율은 12.41%, 보통주자본비율은 9.59%인데, 내부등급법 적용 시 각각 약 2%p 이상 상승할 전망이다.

김태오 DGB금융 회장은 "그룹의 리스크관리 수준이 국제적 기준을 총족함을 금융당국으로부터 인정받은 것"이라며 "리스크관리 인력과 전문성을 지속적으로 강화할 것"이라고 말했다.

차재서 기자(sia0413@zdnet.co.kr)