금감원, 은행지주 리스크 관리 책임 늘린다

계열사 권역별 감독체제서 개편
코로나 장기화 대비 상시 감시
스트레스테스트 거쳐 배당 조정
카드·캐피털엔 자율규제 시행

(금융감독원 제공)

금융감독 당국이 은행지주회사 차원의 리스크 관리 강화를 위해 연결 기준 유동성 비율과 레버리지 비율을 도입한다. 기존 계열사 중심의 권역별 감독 체제에서 지주회사 차원의 감독을 강화한다는 방침이다. 또 코로나19 장기화로 인해 향후 발생할 금융 리스크에 대비해 상시감시를 강화할 방침이다.

금융감독원은 16일 발표한 올해 업무계획에서 금융지주내 리스크 관리 강화를 위해 연결감독을 강화하고 계열 금융회사의 원화·외화 유동성 관리를 강화한다고 밝혔다. 은행지주 중심의 리스크 평가·경영분석을 강화하고 연결기준 유동성·레버리지 비율을 도입한다. 금융지주 증권사의 경우 파생결합증권에 대한 레버리지 비율과 조정유동성 비율 관련 보고의무를 강화한다. 카드와 캐피탈 등 금융지주 여전사의 경우 유동성리스크 관리 모범규준(자율규제)을 시행하고, 리스크수준 평가체계 구축과 공시를 강화한다.

코로나19 장기화 대비 금융회사 손실흡수능력 제고를 위해 각 금융사의 자본확충 방안을 면밀히 지도할 방침이다. 은행의 경우 스트레스테스트 결과 등에 따라 배당·자사주 매입 자제를 권고할 예정이며, 증권사의 경우 초대형 IB에 대해 강화된 자기자본비율(BIS비율) 도입하는 등 신자본규제체계 로드맵을 마련할 계획이다. 특히 제2금융권에 대해, 신용평가시스템 고도화 등 건전성 모니터링과 관리를 강화한다.

금융시스템 리스크에 대한 상시감시도 강화한다. 이를 위해 우선 금융상품 제조·판매·사후관리를 종합적으로 모니터링하는 금융상품 정보입수 분석시스템을 구축하고, 예탁원 펀드넷을 활용한 사모펀드 자산대사 기능을 강화하고, '펀드 데이터 통합관리 인프라'를 구축할 방침이다. 금융지주 계열사간 거래에 대한 공시 강화와 복합금융그룹 리스크 통합 모니터링 체계를 구축하고, 향후 모니터링 결과 확인된 위험요인에 대해서는 소비자경보 발령과 현장검사 등 실시할 예정이다.

초저금리 지속으로 고위험자산 쏠림에 대응하기 위해, 대체투자에 대한 상시감시를 강화한다. 이와 관련해 대체투자 가이드라인 제정하고 이행현황을 점검할 계획이다. 대체투자 자산에 대한 엄정한 가치평가를 지도하고, 필요시 스트레스테스트(민감도분석)를 통해 개별 금융회사의 손실흡수력을 점검할 방침이다.

이 밖에도 투자자 보호를 위해 주식리딩방 등 유사투자자문업자의 불법행위에 대한 점검을 강화하고, '무자본 M&A 추정기업 모니터링 시스템'을 구축해 지분공시 위반을 중점 점검할 방침이다. 지능화되는 증권범죄에 대응하여 자본시장 특사경의 수사역량도 강화한다.

김병탁기자 kbt4@dt.co.kr