금감원, '부실 경고등' 부동산 등 대체투자 상시감시체계 마련한다

[금감원 2021 업무계획]저금리에 따른 고위험자산 쏠림 대응
금융사 손실흡수능력 높이고 리스크 관리 감독 강화

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(서울=뉴스1) 국종환 기자 = 금융감독원이 부실 우려가 커진 부동산 등 대체투자에 대한 상시감시를 위해 전 금융권을 포괄하는 종합적인 상시감시체계를 마련한다. 또 대체투자 프로세스별 내부통제 강화를 위한 모범규준도 만든다.

금감원은 16일 '2021년도 업무계획'을 통해 이같이 밝혔다.

금감원은 먼저 금융권역별 대체투자 현황 및 리스크 요인을 분석하고, 전 금융권을 포괄하는 종합적인 상시감시체계 마련하기로 했다. 초저금리 지속에 따른 고위험자산 쏠림에 대응하기 위해서다

금감원은 대체투자에 대한 상시감시 및 내부통제 강화 지도 등 체계적인 감독체계를 구축하고, 필요시 스트레스테스트(민감도분석)를 통해 개별 금융회사의 손실흡수력을 점검할 방침이다.

이와 함께 대체투자 프로세스별 내부통제 강화를 위한 모범규준을 마련하고 이행현황을 지속적으로 점검해나간다. 보험사·여신전문회사·상호금융의 경우 대체투자에 대한 가이드라인을 제정하고, 증권사·자산운용에 대해선 대체투자 모범규준 시행 및 이행 현황을 점검할 계획이다.

금감원은 또 코로나 대응 과정에서 확대된 유동성 및 가계·기업 부채증가 등 불안 요인이 시스템리스크로 확산되지 않도록 금융시스템 리스크에 대한 상시감시를 강화하기로 했다.

금융회사와 자본시장을 포함한 전 금융권 자금흐름을 정기적으로 분석해 자금쏠림 등 잠재리스크를 선제적으로 포착한다. 리스크 대쉬보드 기능을 확충하고, 신조기경보모형(K-SEEK) 적용 범위를 증권 부문으로 확대할 계획이다. 단기금융시장 경색으로 인한 시스템 리스크 발생 가능성을 분석하고 점검을 강화한다.

또 금융상품 모니터링을 강화해 감독 사각지대를 해소하고, 금융그룹 중심의 감시체계 구축 등 상시감시 효율화를 추진한다. 모니터링 결과 확인된 위험요인에 대해서는 감독기준 마련, 소비자경보 발령, 현장검사 등으로 대응한다.

이에 더해 금감원은 코로나19 장기화에 대비해 금융회사의 손실흡수능력을 제고하고, 리스크 관리 강화를 통해 금융시스템의 복원력을 유지한다는 계획이다.

은행권에 대해선 스트레스테스트 결과 등에 따라 배당‧자사주 매입 자제 등 자본확충을 지도한다. 보험사는 IFRS17 도입 등을 감안해 역마진, 손해율 등 잠재리스크가 큰 회사에 대해 자구계획 이행을 요구할 계획이다. 금융투자사는 초대형 IB에 대해 강화된 자기자본비율(BIS비율) 도입 등 신자본규제체계 로드맵을 마련한다.

금융지원에 따른 부실이연 등에 대비해 차주 신용등급‧업종별 부실 발생 가능성 등을 분석‧점검하고, 충당금 적립 강화 등을 지도할 계획이다. 특히 제2금융권에 대한 건전성 모니터링 및 관리 강화를 추진한다.

금융지주 내 리스크 관리 강화를 위해 연결감독을 강화하고, 계열 금융회사의 원화‧외화 유동성 관리를 강화해나간다. 은행지주 중심의 리스크 평가‧경영분석 강화 및 연결기준 유동성‧레버리지 비율 도입하고, 비은행 금융회사의 외화 조달‧운용 모니터링 강화 및 외환건전성 규제를 개선할 계획이다.

jhkuk@news1.kr