정부, 보험·증권사 외화 유동성 관리 강화..월 단위 점검

지난 6일 서울 중구 하나은행 본점 위변조대응센터에서 한 직원이 달러를 정리하고 있다. 연합뉴스.

정부가 증권사·보험사 등 비은행권 금융사의 외화자금 조달 상황을 월 단위로 점검한다. 지난해 3월 코로나19의 세계적 확산 이후 비은행권 금융사들이 외환리스크 관리에 취약성을 노출했다는 판단에서다.

기획재정부, 금융위원회, 한국은행, 금융감독원 등 관계부처는 20일 이 같은 내용의 '외화 유동성 관리제도 및 공급체계 개선안'을 발표했다. 홍남기 부총리 겸 기재부 장관은 "그동안 외환 부문 건전성 정책에서 사각지대에 있던 비은행권을 중심으로 외화 유동성 모니터링의 실효성을 제고하겠다"고 밝혔다.

우선 정부는 비은행권 금융사들의 외화 조달 상황을 점검하기 위한 모니터링 지표를 새로 도입한다. 구체적으로 외화자금 소요·조달 계획을 향후 30일간 월 단위로 점검하고, 점검 때 자산가치 급락 등 우발적인 상황에서 예상되는 수요까지 반영한 지표를 개발할 방침이다. 외화자산 대비 외화 순 자산 비율을 점검하고, 외화자금시장 조달 비중도 매월 모니터링한다. 또 외화 조달·운용 만기 현황도 들여다본다.

종전 국내 은행에서만 실시하던 외화 유동성 스트레스 테스트도 적용 대상을 증권사와 보험사 등으로 확대한다. 이를테면 증권사는 파생상품의 기초자산 가치가 마이너스(-)20에서 -40달러까지 급락하는 상황을 가정해 테스트 한다. 보험사는 스왑 시장 유동성 급감으로 일정 기간 시장 접근이 제한된 상황을 가정하는 식이다. 금융투자업과 보험업에 대한 외환 건전성 관련 점검 사항을 확대하고 점검 주기도 월 단위로 단축한다.

금융그룹 단위 관리체계도 도입한다. 금융지주회사에 그룹 전체 단위로 외화 유동성 규제 비율 산출을 추진하고, 유사시에는 금융지주사가 그룹 차원에서 자회사를 지원할 방안을 마련할 수 있도록 유도할 계획이다. 은행권에만 의무화된 위험관리기준 수립 대상도 금투·보험업 등에 확대 적용한다.

외화 유동성 비율·외화 유동성 커버리지 비율(LCR) 등 비은행권 외화 건전성 규제도 정비한다. 특히 증권사의 경우 해외지수를 기초자산으로 하는 파생결합증권 자체 헤지 규모의 20% 이상을 외화 유동자산으로 의무 보유토록 할 계획이다. 또 위기 시에는 증권사 신용도 보강을 위해 한국증권금융 등에서 외화 유동성을 공급할 수 있는 체계도 마련할 방침이다.김동준기자 blaams89@dt.co.kr