단기자금 조달 환매조건부채권 활용 늘었다..전년比 10%↑

2020년 기관간Repo 거래금액 2경2148조원 기록
2016년보다 2배 늘어 콜시장 대비 8.8배 성장해

[이데일리 이지현 기자] 지난해 증권사 등과 같은 투자회사들이 단기자금 조달 수단으로 콜 대신 기관 간 환매조건부채권(Repo) 거래를 적극적으로 활용한 것으로 나타났다.

19일 한국예탁결제원이 공개한 기관간Repo시장 현황에 따르면 지난해 기관간Repo거래금액은 2경2148조원으로 전년(2경109조원)보다 10.1% 증가했다. 2016년(1경1277조원) 대비 약 2배 늘어난 것이다.

일평균잔액도 106조4000억원으로 전년(92조6000억원)보다 14.9% 늘었다. 2016년(51조9000억원) 보다 2.1배 증가한 것이다. 콜시장과 비교하면 2016년 기관간Repo시장은 하루평균잔액 기준으로 콜시장의 약 3.3배 수준이었으나, 지난해에는 기관간Repo시장이 콜시장에 비해 약 8.8배 규모로 성장했다.

최근 5개년 기관간Repo 거래현황 (표=한국예탁결제원 제공, 단위 : 조원)

업종별로 보면 일평균 매도잔액(자금차입) 기준으로 △국내증권사(57조4000억원) △자산운용사(37조1000억원) △국내증권사(신탁)(5조원) 순으로 많았다. 하루 평균 매수잔액(자금대여) 기준으로는 △자산운용사 36조4000억원 △국내은행(신탁) 29조1000억원 △국내은행 14조4000억원 순으로 나타났다.

거래통화별 일평균잔액은 원화가 103조원으로 전체의 96.8%를 차지했다. 전년(90조6000억원) 대비 13.7% 증가한 규모다. 외화는 일평균잔액이 3조5000억원(원화환산기준)으로 집계됐다.

담보증권별 일평균잔액(시가기준)은 안정증권으로 선호되는 국채가 62조2000억원으로 전체의 55.1%를 차지했다. 이 외에도 △금융채 33조9000억원(30.0%) △통안채 7조1000억원(6.3%) △특수채 5조7000억원(5.1%) △회사채 2조9000억원(2.5%) 등이 뒤를 이었다.

지난해 12월말 기준 전체 4450건의 거래 중 거래기간 1∼4일물이 3689건(82.9%)으로 가장 많았다. 8∼15일물이 432건(9.7%), 5∼7일물 139건(3.1%) 등의 순으로 비중이 높았다. 예탁원 관계자는 “전체 거래 중 30일물 이내 단기성 거래가 97.1%를 차지하고 있다”며 “Repo거래가 주로 단기자금 조달 및 운용을 위한 수단으로 활용되고 있는 것”이라고 설명했다.

한편 1년을 초과하는 장기자금거래는 16건(0.4%), 만기를 정하지 않는 Open Repo거래는 15건(0.3%)으로 나타났다.

이지현 (ljh423@edaily.co.kr)