대신증권 '대신 로보어드바이저', 100% 알고리즘 운용..변동성 큰 장세서 유리

◆ 증권사 추천상품 ◆

직장인 A씨는 장기여유자금 1억원을 투자할 상품을 찾고 있다. 회사 동료가 주식으로 큰돈을 벌었다는 이야기를 들었지만, 최근 코스피가 3000을 넘어가면서 선뜻 주식 시장에 발 담그기가 두렵다. 지수가 급등한 상황에서 변동성에 대비 가능한 포트폴리오는 무엇이 있을지 궁금하다.

대신증권이 추천하는 '로보어드바이저'는 국내외 ETF에 자산배분전략을 활용해 변동성을 낮춘 상품이다. 로보어드바이저는 주가지수보다 낮은 변동성을 추구해 적립식 투자와 장기 투자에 적합하다. 아울러 일반적인 펀드와 비교했을 때 판매·운용에 드는 비용도 낮다. 운용보수가 '0'이기 때문에 장기 투자자에게 유용한 상품인 것이다.

안석준 대신증권 스마트비즈추진부장은 "직접 투자에 어려움을 느끼는 투자자에겐 자산 배분이 장점인 로보어드바이저가 훌륭한 대안"이라며 "장기 적립 투자에 최적화된 로보펀드로 목돈 마련의 기회를 잡을 수 있다"고 강조했다.

대신 로보어드바이저는 투자 대상을 머신러닝 기법과 블랙·리터먼 모형을 통해 발굴한다. 인간 주관이 아닌 100% 알고리즘 기반으로 찾는다. 개발은 대신금융그룹의 금융공학파트가 담당했다. 금융위원회와 코스콤이 주관한 테스트 베드 1차에서 누적 수익률 부분은 동일 유형 평균을 상회했다. 더불어 위험에 대한 초과수익 정도를 나타내는 샤프지수도 동종 업계 최고 수준을 기록하면서 테스트를 우수한 성적으로 통과했다.

가장 큰 차별화 포인트는 판매와 운용에 있어 최저 비용을 받는다는 것이다. 일단 인간의 개입이 최소화된 알고리즘 운용으로 인건비를 줄였다. 판매와 운용에 따른 보수는 0.087~0.137%로 업계 유사 상품군 중 최저 수준이다. 또한 ETF로만 투자 대상을 한정해 변동성과 매매 비용도 떨어뜨렸다.

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