금감원 "카카오뱅크 리스크관리 경영유의 필요"

첫 부문검사 제재 결과 경영유의 6건, 개선 2건

(지디넷코리아=손예술 기자)금융감독원이 인터넷전문은행 '카카오뱅크'를 대상으로 첫 부문검사를 진행한 뒤, '경영유의' 6건과 '개선 조치' 2건의 제재를 통보했다.

17일 금감원은 지난 7일 제재심의위원회(제재심)를 거쳐 이 같은 결과를 카카오뱅크에 전달했다고 밝혔다.

금감원은 카카오뱅크의 리스크 관리가 보완돼야 한다는 점을 지적했다. 카카오뱅크는 연중에 리스크 성향을 측정하고 내부 자본 한도를 설정하는데, 리스크 성향이 충분한 검토없이 수시로 조정되고 내부 자본 한도도 직전년도 내부 자본 한도를 이월해 운영하는 등의 미비점이 있었다.

카카오뱅크

내부 자본은 계량화가 가능한 리스크 외에도 위기 상황 분석 결과 등을 종합해 은행이 산출한 위험을 소요 자기자본 규모로 환산한 자본을 의미한다. 은행은 신용·유동성·금리 등 예기치 못한 리스크 등에 따라 대응할 수 있도록 내부 자본을 산출하고 관리해야 한다.

금감원은 매년 내부 자본 적정성 보고서를 제출해야 하나, 카카오뱅크가 기한을 어겼다며 적시성 면에서도 유의가 필요하다고 진단했다.

또 내부 자본을 관리하고 은행의 리스크 관리를 총괄하는 위험관리책임자(CRO)에 대한 지배구조 부분도 문제가 됐다. 금감원에 따르면 CRO 전결로 내부 자본 한도 조정 및 재배분이 가능한데 기준이 미비했으며, CRO의 성과 평가 기준이 없어 경영진에 의해 CRO 업무가 자의적으로 판단돼 리스크 관리 업무가 약화될 수 있다.

이밖에 금감원은 ▲신용평가모형 및 신용등급별 부도율 산출 체계 불합리 ▲위기 상황 분석 체계 미흡 건에 대해 개선할 것을 권고했다. 

카카오뱅크는 외부 신용정보사가 보유한 데이터를 활용해 신용평가시스템을 구축했는데, 초기 모형 설계 시와 상이한 고객군이 유입되면서 신용평가 모형의 안정성과 변별력이 없다는게 금감원 측 평가다. 카카오뱅크는 중신용등급 차주를 대상으로 초창기 영업 모델을 구축했으나, 정작 1~3등급 고신용등급 차주가 몰리는 등 초기 영업 모델과는 괴리가 있는 실정이다. 

금감원 측은 이에 영업 초기 설정했던 부도율 추정치를 사용하고 있다는 점, 외부 신용정보사의 범용 모형 사용으로 은행의 포트폴리오 특성이 덜 반영됐다는 점도 개선할 것을 요구했다.

카카오뱅크 측은 "경영유의와 개선 사항에 대해 최대한 반영할 수 있도록 할 것"이라고 답했다.

손예술 기자(kunst@zdnet.co.kr)