장외 파생상품 거래 年 2경6779조원 역대 최대

지난달 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 모습/뉴스1

지난해 국내 금융회사의 장외 파생상품 거래 규모가 역대 최대치를 경신했다. 대외 무역 증가와 환율·주식시장 변동성 확대로 헤지 수요가 늘어난 영향이다. 장외 파생상품 거래 규모는 최근 3년간 2231조원(9.1%) 증가하는 등 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.

4일 금융감독원이 발표한 ’2025년 금융회사 장외 파생상품 거래 현황’에 따르면 작년 거래 규모는 2경6779조원으로 전년보다 1.2% 불어났다. 장외 파생상품이란 통화·채권·주식 등 기초 금융 자산의 가치 변동에 따라 가격이 결정되는 금융 상품으로, 금융사와 기관 투자자가 가격 변동 위험이나 신용 위험을 관리하는 데 주로 쓰인다.

그래픽=조선디자인랩 김영재

기초 자산별로는 통화 관련 거래가 1경9778조원(73.9%)으로 가장 큰 비율을 차지했다. 이 가운데 미래 시점에 미리 정한 가격으로 특정 통화를 사고파는 계약인 통화 선도가 1경8517조원으로 대부분을 차지했으며, 전년 대비 352조원 증가해 증가세가 두드러졌다. 이자율 관련 거래는 6215조원(23.2%)으로 뒤를 이었고, 주식 관련 634조원(2.4%), 신용 관련 40조원(0.2%) 순이었다.

주식 관련 거래에서는 주식 스와프가 605조원으로 전체의 95.4%를 차지하며 전년보다 179조원 급증했다. 반면 이자율 스와프 거래는 금리 인하 기조 속 금리 변동성이 줄어들면서 이자율 헤지 수요가 위축돼 전년보다 438조원 감소했다.

권역별로는 은행이 2경1371조원(79.8%)으로 시장을 주도했고, 증권 3853조원(14.4%), 신탁 1309조원(4.9%), 보험 243조원(0.9%) 순으로 집계됐다. 작년 말 거래 잔액은 1경4632조원으로 전년 말 대비 2% 늘었다.