주요국 국채 금리 ‘동시 발작’…미 국채 30년물 2007년 이후 최고 수준

뉴욕증권거래소 전경/AFP 연합뉴스

미국이 이란에 대규모 추가 공습에 나서면서 국제 유가가 급등하고 글로벌 채권 시장의 매도세가 확산하고 있다. 미국과 일본, 영국, 독일 등 주요국 장기 국채 금리는 수년 만에 최고 수준으로 올랐다.

◇국채 금리 쇼크에 뉴욕 증시 하락 마감

1일(현지시각) 미 국채 10년물 금리는 장중 4.798%까지 오르며 지난해 1월 이후 최고 수준을 기록했다. 미 국채 30년물 금리 역시 5.272%를 기록하며 2007년 이후 고점에 근접했다.

일본 국채 10년물 금리는 장중 3%까지 올라 1996년 10월 이후 약 30년 만에 최고치를 기록했다. 일본의 대규모 정부 지출 계획에 대한 우려와 일본은행의 추가 금리 인상 기대가 국채 금리 상승에 영향을 미쳤다.

영국 30년 만기 국채금리는 장중 5.919%까지 오르며 1998년 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 10년 만기 금리는 5.224%로 2008년 이후 최고 수준이다.

독일 10년 만기 국채 금리도 장중 3.339%까지 올라 2011년 이후 최고치를 나타냈다.

국제 유가 상승으로 인플레이션 우려가 다시 커진 데다 연방준비제도(연준)의 추가 금리 인상 전망, 미 정부의 재정 적자 우려까지 겹치며 글로벌 채권 금리가 동시에 뛰었다.

국채 금리 급등에 뉴욕 증시 3대 지수는 일제히 하락 마감했다. 이날 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500은 0.71% 내린 7631.47에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.03% 내린 2만6099.77에 각각 장을 마쳤다. 다우 평균은 0.79% 떨어진 5만2766.88에 거래를 마쳤다.

◇연준 금리 인상 전망 커져

이날 스콧 베선트 미 재무장관이 폭스비즈니스와 한 인터뷰에서 “우리는 심각한 상황에 놓였다고 생각하지 않는다”며 시장 불안 진화에 나섰지만 미 국채 금리는 상승세를 이어갔다.

호주 투자은행 바렌조이의 앤드루 릴리 수석 금리 전략가는 “이번 국채 매도세의 대부분은 연준 정책에 대한 재평가에서 비롯된 것”이라며 연준이 9월을 시작으로 최소 세 차례 금리 인상에 나설 것으로 전망했다.

이날 시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리 선물 시장이 반영하는 9월 연준의 금리 0.25%포인트 인상 가능성은 68%까지 올랐다.

울리케 호프만 부르하르디 UBS 아메리카 최고투자책임자(CIO)는 호르무즈 해협의 항행 재개가 불투명해지면서 인플레이션 우려가 높은 수준을 유지하고 있다며, 단기적으로 국채금리 변동성이 지속될 가능성이 있다고 했다.

◇미 장기채 ETF 수익률도 ‘뚝’

미 국채에 투자했던 개인 투자자들의 수익률은 52주 최저 수준으로 떨어지고 있다.

2일 한국거래소 등에 따르면 미국 장기채 상장지수펀드(ETF)들은 최근 한 달간 4~5% 하락했다. 전체 채권형 ETF 중 수익률이 가장 부진하다.

KODEX 미국 10년 국채 선물(-4.6%), TIGER 미국채 10년 선물(-4.79%), RISE 미국 30년 국채 커버드콜(합성, -4.97%), ACE 미국 30년 국채 액티브(-5.16%), PLUS 미국채 30년 액티브(-4.79%), RISE 미국 30년 국채 액티브(-4.87%) 등이 52주 신저가를 기록했다.

채권은 고정된 이자를 지급하기에 시장 금리가 오르면 기존 채권의 가격은 하락한다. 만기가 긴 채권일수록 금리 변동에 따른 가격 민감도가 커 평가 손실이 커진다.