금융사 기후변화 스트레스테스트 시나리오 7월 말 나온다

한국은행·금감원 실무 회의 진행…연말 결과 발표

(지디넷코리아=손희연 기자)저탄소 전환과 예기치 못한 자연재해 등으로 발생할 기후 변화 대응 비용이 금융사에 미칠 손실을 추정해보는 기후 변화 스트레스 테스트 모형 구축 작업이 실시되고 있는 가운데, 모형을 만들기 위한 시나리오 작업이 오는 7월말 완료될 것으로 보인다.

16일 한국은행은 금융감독원과 15개 금융사(신한은행·KB국민은행·하나은행·우리은행·NH농협은행·대구은행·부산은행·삼성생명·교보생명·한화생명·신한생명·삼성화재·현대해상·KB손해보험·코리안리)의 기후 변화 리스크 관련 실무진들과 실무 회의를 열고 시나리오 작업에 관해 실질적인 논의를 진행한다.

기후 변화에 따른 스트레스 테스트 모형을 설정하기 위해선 많은 변수를 고려해 시나리오를 선택하는 과정이 선제돼야 한다. 저탄소 배감에 관한 세계 각 국의 동향이나 규제가 어떻게 변할 것인지, 예측할 수 없는 기후 이상행동이 얼마나 빠르거나 느리게 진행되는지 등이 모두 변수가 되는 것이다.

(사진=이미지투데이)

시나리오는 한국은행과 금감원, 금융사의 독자적 개발 시나리오를 모두 검토해 모형 구축에 활용된다. 기후 리스크 중 전환 리스크와 물리적 리스크 중 만성 리스크는 한국은행이, 물리적 리스크 중 급성 리스크는 금융감독원이 시나리오를 담당한다.

전환 리스크는 기후 변화에 대응하기 위한 저탄소 정책을 대대적으로 실시해 발생하는 것으로 고탄소 기업의 채무상환 능력 저하나 고탄소 기업에 대한 주식 및 채권 투자 포트폴리오 조정 등이 그 사례다. 물리적 리스크는 이상기후로 인한 침수·화재 발생으로 담보 자산 가치가 하락하거나 잦은 이상기후 로 인한 국가 경제 기반 약화 등을 포함한다.

한국은행 지속가능성장연구실 관계자는 "기후 변화가 무엇인지 어디까지 기후 변화로 볼 것인지에 대한 컨센서스가 없는 상황이라 시나리오 단계서 많은 담론이 있다"며 "합리적인 타당성을 가진 결과가 나와야 하기 때문에 한국은행과 금융감독원, 각 금융사가 갖고 있는 시나리오를 통합해 결정할 것"이라고 설명했다.

오는 3분기 중 각 금융사들이 시나리오를 토대로 만들어진 모형으로 스트레스 테스트를 시행할 계획이다. 결과는 연말께 나오며 내년 1월 중 결과를 토대로 컨퍼런스가 진행된다.

한국은행 관계자는 "각 국 중앙은행과 금융감독당국이 기후 변화 대응을 위해 모인 'NFGS'에서도 시나리오를 매년 업데이트한다"며 "스트레스 테스트는 한 번으로 끝나는게 아니고 어떤 문제점이 있었는지 확인해 더 발전시킬 예정"이라고 말했다.

손희연 기자(kunst@zdnet.co.kr)