‘월 스트리트를 정복한 수학자’ 제임스 사이먼스, 86세로 별세

미국 월스트리트에서 정량적(Quantitative) 분석에 기반한 ‘퀀트(Quant) 투자’의 개척자 중 하나로 꼽히는 제임스 사이먼스 르네상스 테크놀로지스 창립자가 86세로 별세했다.

10일(현지 시각) 파이낸셜타임즈(FT) 등에 따르면 사이먼스 재단(Simons Foundation)의 데이비드 스퍼겔 회장은 이날 창업주의 사망을 발표했다. 가족 재단에 따르면 사이먼스의 유족으로는 아내와 세 자녀, 다섯 명의 손주, 증손주 등이 있다.

제임스 사이먼스 르네상스 테크놀러지스 창립자. /스토니브룩 뉴욕주립대 홈페이지 캡처

매사추세츠 공대(MIT) 수학과 출신인 사이먼스는 1960년대 중반 냉전 시대에 미국 국가안보국(NSA)에서 암호 해독자로 일했다. 이후 MIT와 하버드대, 스토니브룩 뉴욕주립대에서 수학과 교수로 일하며 천재 수학자로 명망을 쌓았다.

40세인 1978년에 돌연 교수를 그만둔 그는 수학적 전문 지식을 바탕으로 헤지펀드를 설립했다. 이후 4년만인 1982년에 르네상스 테크놀로지스라는 이름으로 사명을 바꾸고 복잡한 컴퓨터 모델을 사용해 신속한 거래 결정을 내리는 전략인 퀀트 투자를 개척했다.

르네상스는 1988년 대표 펀드인 ‘메달리언’을 출시해 엄청난 성과를 거뒀다. 메달리언 펀드는 소수의 거액 투자자들을 위해 수십억 달러를 벌어들이는 등 사모 투자분야에서 강세를 보였다. 메달리언 펀드는 시장 평균 수익의 3배에 이르는 수익률을 기록했다. 주가 변동의 큰 흐름에서 벗어나는 작은 요소들을 재빨리 포착해 빠르게 주식을 사고 파는 방식을 적용한 덕분이었다.

사이먼스는 이런 성공을 바탕으로 그는 2005년, 2006년, 2008년에는 세계에서 가장 많은 연봉을 받은 펀드 매니저로 꼽혔다. 메달리언 펀드는 설립 이후 2018년까지 30년간 연평균 총수익률 66%를 달성했고, 1000억달러(약 137조원)가 넘는 수익을 올렸다.

르네상스 최고경영자(CEO)에서 은퇴한 2010년 당시 사이먼스의 재산은 110억달러(약 16조원)였다. 이는 현재 가치 기준으로 약 160억달러(약 22조원)에 달하는 규모다. 경제 전문지 포브스에 따르면 2023년 그의 재산은 약 300억달러(약 41조원)로 미국 내 가장 부유한 25번째 인물로 꼽혔다.

사이먼스 회장은 과학 발전에도 큰 기여를 했다. 그는 1994년 아내 마릴린(Marilyn)과 함께 사이먼스 재단을 설립했다. 재단은 2022년 기준 50억 달러(6조 8625억원)가 넘는 자산으로 과학 연구를 지원했다. 사이먼스 재단은 1년에 두 번 재단 학술행사에 참여하는 것 외에 아무 조건 없이 지원한다. 마릴린 사이먼스는 재단 설립 후 26년 동안 회장을 지내다가 2021년 천체물리학자인 스퍼겔에게 자리를 넘겼다.

사이먼스 재단은 수학과 물리과학, 생명과학과 함께 자폐 연구에 중점적으로 지원한다고 명시했다. 다른 학문 분야는 포괄적으로 설명하면서 의학 부문은 구체적으로 자폐를 말한 것은 사이먼스 회장 부부에게 자폐 자녀가 있기 때문이었다.

세계적인 뇌 신경과학자인 글로리아 최 MIT 교수는 지난해 방한해 조선비즈와 가진 인터뷰에서 “사이먼스 재단으로부터 아무 조건 없이 지원을 받은 것이 연구에 큰 도움이 됐다”고 말했다. 최 교수는 면역 체계가 뇌에 영향을 미쳐 자폐가 발생할 수 있음을 세계 최초로 확인해 자폐 치료에 전기를 마련했다.